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壽險精算實務
一、 課程07：壽險精算實務
1、課程難點：本課程的難點主要在于要求考生在壽險實務中應用一般精算原理，綜合考
慮各項可能因素（如經濟波動、公司整體或階段性的發展策略或其他社會問題如人口老齡化
等），解決壽險產品的設計、核保、定價和準備金提取等問題。
2、核心內容：各種壽險品種（傳統、現代產品）的特點、核保、利源管理（包括保單紅
利的各種計算方法）、定價、評估(傳統、現代產品)以及養老金精算等。考生除了要熟練應
用一般精算原理進行定價和評估計算外，更重要的是把壽險產品從單純、靜態的數學模型轉
變成動態的經濟產品，要認識到定價或做準備金提取時所做的各種假設隨時會受到現實經濟
條件的挑戰。
3、參考資料：我覺得應試人員除了熟悉指定用書《壽險精算實務》的內容外，可適當參
考國外精算專業考試相應課程的資料，如北京大學出版社的《LIFE INSURANCE》中譯本，
就是目前難得的中文備考資料。此外有條件的可以參考北美精算考試課程200的有關習題及
試題。世紀考試網版權所有
4、其他：對于保險行業外的考生，在學習過程中，除了發揮你的想象力之外，有條件的
話多與有精算工作經驗的人士討論精算實務問題，將會有助于體會精算原理在實務中的具體
運用（比如核保條件的松緊、標準體的確定與公司發展目標的關系等問題）。
08春07壽險實務
試題類型： 1 單選 30*1分
2 多選 15*2分
3 計算題 6分，6分，8分
4 簡答題 4*5分
計算題：
（1）計算投資收益率
條件是初始的參加保險人數，以及三年中每年的死亡人數，退出人數，期末基金，期末準
備金，計算 投資收益率 。 6分
（2）計算RBC
條件是保險公司為了提高RBC，決定對定期壽險業 60 %進行再保險，給出了再保險部分
的現值，還有一個具體的表格據，然后計算RBC提高的比率。 6分
（3）給保險定價并計算準備金，兩個小問題。
條件給出一個保險計劃各年的附加保費率，然后還有各個年份的M，N，D等值，利率給
了兩個，計算保費用第一個，計算準備金用第二個。
第一問 計算純保費，毛保費
第二問 計算準備金 8分
問答題：
（1）簡述均衡凈保費法 調整保費法 修正凈保費法在計算保單現金價值上的優缺點。 5分
（2） 試比較 凈保費加成法 資產份額法 宏觀定價法的特點 5分
（3） 簡述在實務中無折扣準備金和退還準備金的含義。 5分
（4） 精算成本法的分類及特點。 5分
2008年9月《壽險精算實務》48道考題
計48題(考題52題)。可能有少許差錯，但我敢肯定的告訴各位，只要提到的內容，肯定出現了。
問答題：
1.宏觀定價法定價過程及考慮因素(問答題 5分)
2.宏觀定價法,成本費用附加法計算產品價格(計算題,其中涉及價格需求函數 (問答題 5分)
3.終身壽險,萬能壽險 法定利潤(計算題8分)
4.計算期交保費的CRVM準備金(計算題 6分)
5.什么是盈余,可分配盈余,它們之間的區別.什么是紅利,影響紅利的因素有哪些? (問答題 5分)
6.什么是經濟成本,經濟成本在公司的運用情況. (問答題 5分)
7.什么是精算符債,正常成本負債,附加成本負債,附加成本負債產生的原因? (問答題 5分) 單選題
1.季交延期保費公式
2.季交未到期保費公式
3.平均附件費用率的上限
4. profitwx,4的計算(注意區別Dx,t, Dt)
5.投資連接保險寄送給投保人的報告時間(最遲周年日后30日內),對應的分紅保險的分紅業績報告是每會計年底末.
6. 紅利來源
7.債券組合的分散(計算)
8.改善債券組合質量(計算)
9.三年期兩全保險,ASx,1 ,計算ASx,2
10. 根據,AV,VBIF,VNB計算新業務乘數
11. 展期保險計算公式(含保單貸款)
12. 對CRVM的調整法,責任準備金的計算公式
13. EV計算中最敏感的因素(風險貼現率,不是投資收益率)
14. 現金價值計算方法中,哪知方法詳細定義了費用的確定(調整保費法)
15. 統一給付計劃是收入的函數(不是服務年限的函數)
16. 殘疾收入給付中,利用換算函數表示的年保費公式
17. 書本例4-1
18. ASx,1, ASx,0,Vx,0, Vx,1計算PROx,1
19. PVP以0.95的概率為正所需的最少保單數目
20. 法定準備金的計算與費用,失效率無關(省略費用,失效率和紅利),自然準備金,法定準備金,毛保費準備金公式之間的轉變.
21. 準備金越多,投資收益率對利潤越敏感.
22. Ind_Agg,Agg ,始終無UAL
23. 價值準備金的利息率=險種報備時厘定保險費所使用的預定利息率(該說法錯誤,應該+2%,分紅1%(保單期限小于10),2%(保單期限大于等于10))
24. 保單年底末保單現金價值準備金不含保單年度末的生存給付金額.
25. 責任準備金應逐單計算,且責任準備金不小于評估當日的現金價值
26. 風險貼現率=無風險利率+一定的風險額度.
多選題
1. 將保險變為交清保險后,保險責任,保單期限不變,保額減少,保單費用變化了嗎?(變化了,應該EP沒有了,與交費相關的費用減少,參考殘疾免交保費中費用減少.)(多選題)
2. CALM(加拿大資產負債方法)進行準備金評估是,需注意的原則(多選題)
3. 無折扣準備機適用的準備金的類型(離散,半連續準備金) (多選題)
4. 退還準備金適用的準備金的類型(?兄臺,哪些類型) (多選題)
5. 內含價值的不足(多選題)
6. 風險資本法的優點(多選題)
7. 計劃成本考慮的因素(多選題)
8. 完全基金式的優點(多選題)
9. 負債評估的目的(多選題)
10. 個人壽險預定附加費用率規定了哪些限制(預定附件費用率,平均附加費用率,直接傭金比例,沒有間接傭金比例)(多選題)
11. 投資連接保險的費用組成部分(多選題)
12. 償付能力充足率及采取的監管措施(中國)
13. 分紅業績報告的組成部分(固定附加費用的需要提交費用率報告嗎?) (多選題)
14. 保險定價過程(多選題)
15. 資產份額定價法的其他應用(多選題)
09春07壽險實務
07的題目知識點覆蓋得比較廣，現主要回憶一下大題如下：
1.給出前幾年的profitdx，profitwx，和利潤profitx,以及各年的死亡率，退保率，求總利潤。
2.計算題：5歲，30年期兩全險，繳費期30年，給出保額、年繳保費。已知利率，死亡率表。保險保障基金和稅前投資收入的基礎都是法定責任準備金，分紅來源是死差和利差。求第二年和第三保單年度的法定責任準備金，分紅支出，和毛利潤。
3.責任準備金大于現金價值的原因是什么？
4.保費不足準備金引起批評的原因，和改進。
5.證明：在資產份額公式中用臨界保費代替毛保費后，其結果即為自然準備金。
單選30個
1 單重與雙重損失模型中保費關系，責任準備金關系
2 資產份額法的問題，什么類似于收支賬戶之類的
3 定價原則的首要原則
4 給定條件計算期末資產份額
5 67 保費調整比例，使利潤現值比保費現值=10%，利潤現值=風險成本現值，利潤現值=死亡準備金現值
8 年繳保費，保費損失= P
9 盈余準備金的問題
10 不考慮任何費用的法定責任準備金評估法
11 GAAP準備金的問題
12 修正準備金與均衡凈保費責任準備金，尚未分攤的費用的關系
13 一年定期修正法計算兩年末的準備金
14 CRVM法 EA計算
15 PPM法優點不足
16新型壽險產品責任準備金適用方法
17最低不喪失現金價值中 r=？
18 19 再分保前RBC=？ 分保后C1下降了？
20 復合雇主計劃是指
21現收現付制與完全基金制的比較
22終止是指
23 24 個體均衡保費法 TNC計算 UAL計算
25兩全險20年期以上 第二年預定附加費用率上限
26哪種方法可能出現持續負債小于終止負債
27 分紅險年度報告不包括內容
28 投資聯結險基本單位的計算
多選15個
1定期壽險的特點
2 終身壽險特點
3 萬能險的結算利率問題
4 定價利率問題
5 失效率影響因素
6 自然準備金問題
7 加拿大資產負債法原則
8 退還準備金問題
9 RBC法與英國最低償付能力額度法相比優點
10 償付能力管理措施
11 附加負債產生的情況，什么方法下產生
12責任準備金計算問題，包括法定責任準備金，未決賠款準備金
13 意外傷害險附加費用率上限，已發生已報案未決準備金提取問題
09秋07壽險實務
簡答：
1.題目廢話說了三四行，題意無非就是要你簡介一下投連險的特點和特征。8條特點加些特征答完肯定萬無一失。
2.開頭也是廢話一堆，題意就是答第四章三種定價方法的說明和比較優缺點，其實就是和08春50題一樣。
3.內涵價值的應用。書本P187，（這個點覺得考得有些偏，我當時以為不會太重點，沒細背完）
4.精算成本的假設因素，和正常成本和精算負債的概念。這個不難。
計算：
1. 7分。考的是準備金的模型，利用的是145頁例題8-7的原理，把這題搞懂就能答好第一題。
2．6分。養老數理，考的是FIL（AAN），大概像例12-23的樣子。（我空白著….）
3．7分。算準備金和紅利。和08春48題很像，也是給出一二三年的附加費用率，然后計算。
單選：（大概考了8道還是9到計算題，題序可能不準確）
1.幾個說法概念的比較，應該選資產增值是紅利的來源那項。
2.計算。要求用1980年規則計算現金價值
3．計算。用上題計算出的現金價值算一個含保單貸款的展期保險。
4.壽險定價原則。考的比較細，充足性，合理性，公平性，穩定性各給出一個說法，判斷其中一個的正確。
5.6.7.三道計算。考的是資產份額的計算，題目與08春46題計算題類似，也是給出那些個東西，然后分別計算。掌握那題，這3分可以拿下。
8.當M
9.五種評估準備金的方法，哪種是過去法。選積累法。（08春考過）
10.幾個說法概念，應選的全連續沒有無折扣準備金那項
11.計算了一個未來新業務價值。知識點在P171
12，計算償付能力，給出若干保險，，準備金，認可資產認可負債都有多少多少錢，算償付能力，和08春22題類似。
13.個體均衡保費法的計算題
14.用FTP法算一個準備金
15.給出計劃人口的基本概念的5句話，判斷正誤，P235頁中間三大段整明白了，考得很細 16，養老金概述的幾個說法，選終止率的那個選項
17.精算成本法最普遍的分類方法。當然就是第一條了~
18，數據題，兩全團險首年附加上限，15%，P301
19，給出分紅險的定價利率2.5%，問最低現金價值計算利率，當然4.5還用說啊！
多選：
1.紅利分配方式，現金，抵保費，生息，交清保額，增額。
2.萬能險可收取的費用，書本P8。
3.資產份額的其他應用。應選意外死亡給付，個體健康保險和團體保險這三項。
4.躉交保費即期年金的假設。
5.資產份額法可以計算的四種準備金。法定，GAAP，自然和毛保費。
6. PPM法的幾個說法概念。它給出書本112頁和113頁上邊的幾條說法，然后判斷對錯。
7.年金產品的一般特點。P145幾大條
8風險貼現參數的設定原則。
9.內涵價值缺陷
10春07壽險實務
13號考完上午的07的考題，大題三道計算基本都是遇到過的題：
1、第一問PPM求毛保費（2.5%的定價利率算的），第二問是求第五年末的準備金（計算保單價值準備金20年繳費的評估利率得加上2%，就是4.5%）這題我失分了，直接用了上一問計算的毛保費。（后面的準備金要用的毛保費是在4.5%的水平上計算出來）的。
2、用TUC計算養老金的精算獲利，比較常規。先計算TAL，然后計算UAL的期望值和實際值，相減就是獲利。
3、給出了躉繳保費和期繳保費各年的附加費率，計算二者的準備金差異，PS：不是和第一題一樣的算法嗎？
問答題有四道，基本都是每題五分吧：
1、給了一個買分紅保險的例子，在不同的經驗利率下的盈余情況，試說說你對利率演示和分紅保險的理解。
2、談談壽險產品開發的過程。
3、證明題：一年期修正保費的一個等式
4、經濟資本法和我國償付能力監管方面的差異。
選擇題里面，有幾題挺遺憾的，尤其是那個最低償付能力額度的計算，我把五年期的一個分紅險的比例用0.3%計算了，應該是3-5年壽險產品以0.15%的比例，高于5年用0.3%計算的。
還有一題給了總資產和認可資產，總負債和認可負債，求償付能力資本充足率的，好像沒有數能算得出來的。有大俠能告之嗎？
多選題做得狂差。
養老金精算負債初始時刻為0是對的，（我以為在初始時刻有凍結負債的不就不對嗎，所以沒選上但后來在書上看到了）
還有記得有一個非單位責任準備金的貼現率不得高于5%這個選項沒選上，郁悶
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