不對稱信息條件下公司信用風險管理

不對稱信息條件下公司信用風險管理

在Merton結構模型中引入投資者的行為作用因素,研究了市場存在不對稱信息條件的公司信用風險管理.應用未定權益定價方法得到了公司的違約信用價差和違約概率的表達式,并通過一個具體實例分析了投資者行為因素對公司信用風險的影響.結果表明市場的不對稱信息在風險管理過程中是不能忽視的重要因素.

作 者： 林漢燕 鄧國和 蘇宇 LIN Han-yan DENG Gun-he SU Yu   作者單位： 廣西師范大學數學學院,中國桂林,541004  刊 名： 湖南師范大學自然科學學報  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NATURAL SCIENCE OF HUNAN NORMAL UNIVERSITY  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.6 F830.9  關鍵詞： 不對稱信息   信用價差   違約概率   期限結構   結構化方法  

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