帶隨機波動率的Lévy模型下美式看漲期權的定價

帶隨機波動率的Lévy模型下美式看漲期權的定價

期權定價是現代金融理論的重要內容之一.期權的價格通常與標的資產價格的波動率等因素有關.B-S模型中假設波動率為常數,而實際上波動率往往是一個隨機過程.本文研究帶隨機波動率的Lévy模型下美式看漲期權的定價問題,得到了美式看漲期權的最優執行時間以及期權價格滿足的偏微分方程.

作 者： 丁玲 楊紀龍 Ding Ling Yang Jilong   作者單位： 丁玲,Ding Ling(江蘇科技大學基礎教學部,江蘇,張家港,215600)

楊紀龍,Yang Jilong(南京師范大學數學與計算機科學學院,江蘇,南京,210097) 

刊 名： 南京師大學報(自然科學版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.5  關鍵詞： 美式期權   隨機波動率   Lévy模型   期權定價  

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