金融高頻數據的風險價值研究-基于非參數法

金融高頻數據的風險價值研究-基于非參數法

高頻數據分析是理解市場微觀結構極為有效的手段.文章在GARCH模型對高頻數據低效的情況下,從非參數的角度給出風險價值一個相合估計量,這個估計量不依賴于總體分布.實證分析表明深圳綜合指數5min對數收益率偏離低頻數據常具有的正態分布,且本文的非參數方法可以比較精確地度量風險價值.

作 者： 趙建昕 任培民 趙樹然 ZHAO Jian-xin REN Pei-min ZHAO Shu-ran   作者單位： 趙建昕,ZHAO Jian-xin(北京理工大學,理學院數學系,北京,100081;海軍潛艇學院,軍事運籌教研室,青島,266071)

任培民,REN Pei-min(青島大學,經濟學院,青島,266071)

趙樹然,ZHAO Shu-ran(北京理工大學,理學院數學系,北京,100081) 

刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.9 F830.9  關鍵詞： 高頻數據   風險價值   非參數法  

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