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Levy過程驅(qū)動下的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型
在經(jīng)典信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型中,假定資產(chǎn)價值服從幾何布朗運動.但在實際中,由于突發(fā)事件發(fā)生資產(chǎn)價值出現(xiàn)跳躍,為了描述這種現(xiàn)象,文章研究Levy過程驅(qū)動下的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型.利用Levy過程隨機分析理論,得到企業(yè)的違約概率、債券價值和信用價差的解析表達式,它是經(jīng)典的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型的推廣.
作 者： 薛紅 王能華 XUE Hong WANG Neng-hua 作者單位： 西安工程大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710048 刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分類號： O211.6 F830.9 關(guān)鍵詞： Levy過程 違約概率 債券價格 信用價差【Levy過程驅(qū)動下的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型】相關(guān)文章：
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