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跳躍—擴散過程下歐式任選期權的定價
假定市場股價滿足跳躍擴散模型,應用測度變換法給出了歐式任選期權的一般均衡價格公式,并提供了兩種數值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模擬法來計算該類期權的價格,分析了模型中一些參數對期權價格的影響.
作 者： 黃國安 鄧國和 霍海峰 HUANG Guo-an DENG Guo-he HUO Hai-feng 作者單位： 廣西師范大學,數學科學學院,廣西,桂林,541004 刊 名： 山西大學學報（自然科學版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分類號： O211.6 F830.9 關鍵詞： 跳躍擴散過程 任選期權 數值方法【跳躍—擴散過程下歐式任選期權的定價】相關文章：
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