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一種基于GARCH模型的多階段隨機最優(yōu)組合模型
Hibiki在文[13]中利用模擬路徑提出一種Hybrid模型.文章在該模型的基礎(chǔ)上作了一定的改進,利用GARCH模型得到相應(yīng)的股票的時間序列價格;風(fēng)險度量方法CVaR來控制風(fēng)險.另外,考慮了交易費用和不允許賣空等市場客觀因素.并且將模型轉(zhuǎn)化為一種較易求解的線性規(guī)劃進行求解,并利用模擬路徑方法對本文模型與Hybrid模型進行的一些比較分析,數(shù)值實驗表明了文中的模型可以更好的控制風(fēng)險.
作 者： 張昕麗 張可村 賈鵬 ZHANG Xin-li ZHANG Ke-cun JIA Peng 作者單位： 西安交通大學(xué),理學(xué)院,西安,710049 刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分類號： O221.5 關(guān)鍵詞： Hybrid模型 交易費用 CVaR 模擬路徑 有效前沿【一種基于GARCH模型的多階段隨機最優(yōu)組合模型】相關(guān)文章：
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