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具有ARIMA(0,1,0)對稱誤差的非線性模型的統計診斷
本文討論具有ARIMA(0,1,0)對稱誤差的非線性模型的異方差檢驗和局部影響分析.對稱誤差分布族包括正態,t,power exponential,logistics Ⅰ,Ⅱ,污染正態等所有對稱連續分布.文章首先導出了關于白噪聲異方差檢驗的score統計量及其調整形式,然后對模型進行了局部影響分析,得到了基于似然函數擾動和反應變量擾動的診斷統計量.最后,利用實際數據說明了檢驗方法的應用,并用Monte Carlo模擬方法研究了異方差檢驗統計量的檢驗功效.
作 者： 曹春正 林金官 朱曉欣 CAO Chun-zheng LIN Jin-guan ZHU Xiao-xin 作者單位： 曹春正,CAO Chun-zheng(東南大學數學系,南京,210096;南京信息工程大學數理學院,南京,210044)林金官,LIN Jin-guan(東南大學數學系,南京,210096)
朱曉欣,ZHU Xiao-xin(南京信息工程大學數理學院,南京,210044)
刊 名： 應用數學 ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICA APPLICATA 年，卷(期)： 2008 21(3) 分類號： O212.2 關鍵詞： 對稱分布 ARIMA(0,1,0) 異方差 score檢驗 局部影響分析【具有ARIMA(0,1,0)對稱誤差的非線性模型的統計診斷】相關文章：
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