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常利率古典風險模型的按比例分紅問題
分紅問題是目前保險精算研究的一個重要課題,本文利用HJB方程的方法證明了常利率古典風險模型的最優分紅策略為邊界策略;推導出了最優分紅策略下常利率古典風險模型的期望紅利總量現值所滿足的積分方程;通過拉Laplace變換技巧給出了當保險公司的初始資金u大于或等于紅利界線b時的期望紅利總量現值的精確結果.為保險公司更合理的分配紅利和掌控資金運營提供了理論依據.
作 者： 王廣華 呂玉華 王洪波 WANG Guang-hua LU Yu-hua WANG Hong-bo 作者單位： 曲阜師范大學數學學院,曲阜,273165 刊 名： 工程數學學報 ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS 年，卷(期)： 2008 25(3) 分類號： O211.6 關鍵詞： 常利率古典風險模型 期望紅利總量現值 Poisson過程 HJB方程 Laplace變換【常利率古典風險模型的按比例分紅問題】相關文章：
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