Lévy模型下亞式期權的等價關系

Lévy模型下亞式期權的等價關系

證明了泊松隨機測度在指數鞅測度變換下仍是泊松隨機測度,并利用該結論及勾舍諾夫定理證明了當風險資產價格St滿足方程dSt=St-[μdt+σdB1+∫K(x)N(dt,dx)]時浮動執行價與固定執行價的亞式期權之間的等價關系.

作 者： 臧愛琴 楊紀龍 Zang Aiqin Yang Jilong   作者單位： 臧愛琴,Zang Aiqin(江蘇技術師范學院東方學院,江蘇,常州,213001)

楊紀龍,Yang Jilong(南京師范大學數學與計算機科學學院,江蘇,南京,210097) 

刊 名： 南京師大學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號： O211  關鍵詞： 亞式期權   Lévy過程   隨機測度   等價關系  

【Lévy模型下亞式期權的等價關系】相關文章：

帶隨機波動率的Lévy模型下美式看漲期權的定價04-26

跳擴散模型中重置期權的定價04-27

超越式模型學習04-26

期權定價的分數二叉樹模型04-26

帶有Poisson跳的股票價格模型的期權定價04-27

跳躍—擴散過程下歐式任選期權的定價04-26

投資收益下的再保險定價模型04-26

基于ABAQUS的顆粒材料亞塑性模型的數值實現及探討04-26

分布式水文模型的發展、現狀及前景12-01

七年級L13L14L15L16教案04-25