潛在因素模型在商業銀行信用風險分析中的應用

潛在因素模型在商業銀行信用風險分析中的應用

在評估商業銀行整體信用風險時,債務人的信息一般不會傳遞到風險管理部門,導致在缺少違約數據時傳統方法的分析十分復雜甚至難以進行.基于貝葉斯方法的潛在因素模型可以有效解決無法獲得特定債務人信用質量的問題,并能夠在宏觀經濟環境變動時準確評估違約風險強度變化,從而避免低估風險.利用MCMC模擬方法對商業銀行數據的實證分析表明,潛在因素模型不僅推斷方法及模擬途徑簡潔清晰,估計結果更加精確,而且在貝葉斯框架下具有較強的靈活性,適合在不同的數據約束條件下應用,便于國內風險分析人員采用.

作 者： 丁東洋 周麗莉 DING Dong-yang ZHOU Li-li   作者單位： 丁東洋,DING Dong-yang(南昌大學公共管理學院,江西,南昌,330031;天津財經大學,統計系,天津,300222)

周麗莉,ZHOU Li-li(南昌大學經管學院,江西,南昌,330031;西南財經大學,統計學院,四川,成都,610074) 

刊 名： 統計與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(8)  分類號： O212  關鍵詞： 信用風險   貝葉斯方法   潛在因素模型   MCMC模擬  

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