線性邊界下兩步保費率風險模型的Gerber-Shiu罰金函數

線性邊界下兩步保費率風險模型的Gerber-Shiu罰金函數

在經典復合泊松模型的基礎上,研究線性紅利邊界下兩步保費率風險模型的Gerber-shiu貼現罰金函數.根本目的是推導出它的微積分方程和偏微積分方程.同時給出了線性紅利邊界下Lundberg基本方程;利用Laplace變換求出了最終破產概率.

作 者： 楊莉 孫浩 田興虎 YANG Li SUN Hao TIAN Xing-hu   作者單位： 楊莉,YANG Li(西北工業大學,應用數學系,陜西,西安,710072;西北第二民族學院,信息與計算科學系,寧夏,銀川,750021)

孫浩,SUN Hao(西北工業大學,應用數學系,陜西,西安,710072)

田興虎,TIAN Xing-hu(寧夏大學,數學與計算機學院,寧夏,銀川,750021) 

刊 名： 數學的實踐與認識  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(11)  分類號： O1  關鍵詞： 經典泊松風險模型   最終破產概率   Gerber-shiu貼現罰金函數   兩步保費率   紅利邊界  

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