常利率下的特殊雙險種風險模型的生存概率

常利率下的特殊雙險種風險模型的生存概率

提出了保費為一復(fù)合隨機過程且含利率因素的特殊雙險種風險模型,給出了此模型在無限時和有限時的生存概率所滿足的積分微分方程.

作 者： 喬克林 李粉香 任芳玲 QIAO Ke-lin LI Fen-xiang REN Fang-ling   作者單位： 延安大學數(shù)學與計算機科學學院,陜西,延安,716000  刊 名： 江西科學  ISTIC 英文刊名： JIANGXI SCIENCE  年，卷(期)： 2009 27(6)  分類號： O211.9  關(guān)鍵詞： 生存概率   利率   雙險種   泊松過程  

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