一類Cox風險模型下的罰金函數

一類Cox風險模型下的罰金函數

考慮了索賠來到的時間問隔和索賠量受外部環境干擾的Cox風險模型.通過求拉氏變換的方法分析了折扣罰金函數,并求出了零初始金時罰金函數的具體表示.

作 者： 王春偉 高興平 WANG Chun-wei GAO Xing-ping   作者單位： 王春偉,WANG Chun-wei(曲阜師范大學數學科學學院,273165,山東省曲阜市)

高興平,GAO Xing-ping(杭州市景成實驗學校,310000,浙江省杭州市) 

刊 名： 曲阜師范大學學報(自然科學版)  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF QUFU NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 35(2)  分類號： O211.67  關鍵詞： 破產時刻   破產時赤字   破產前盈余   Cox風險模型   time of ruin   surplus before ruin   deficit at ruin   Cox risk model  

【一類Cox風險模型下的罰金函數】相關文章：

隨機保費風險模型下的平均折現罰金函數04-26

線性邊界下兩步保費率風險模型的Gerber-Shiu罰金函數04-29

按比例分紅策略下具有常利率的泊松風險模型-Gerber-Shiu折現罰金函數04-26

帶干擾雙Cox風險模型的破產概率研究04-30

一類多元函數的線性函數方程04-29

基于精確罰函數的一類廣義非線性神經網絡模型04-28

一類風險模型有限時間內生存概率的研究04-26

重尾分布下一類雙險種風險模型的大偏差04-29

常利率下的特殊雙險種風險模型的生存概率04-29

TOPSIS價值函數模型04-27