對Copula函數(shù)中參數(shù)檢驗方法的改進(jìn)

對Copula函數(shù)中參數(shù)檢驗方法的改進(jìn)

基于Rosenblatt積分變換,針對Roberto De Matteis等人提出Copula參數(shù)估計擬合檢驗的缺陷加以改進(jìn),提出一種新的擬合優(yōu)度檢驗方法--兩步擬合優(yōu)度檢驗法.即第一步進(jìn)行W(X,Y)是否服從U[0,1]分布假設(shè)檢驗,第二步進(jìn)行T(X,y)是否服從χ2(4)分布假設(shè)檢驗.

作 者： 林俊濤 陳希鎮(zhèn) LIN Jun-tao CHEN Xi-zhen   作者單位： 溫州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,浙江,溫州,325035  刊 名： 統(tǒng)計與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(2)  分類號： O212.1  關(guān)鍵詞： Copula函數(shù)   K-S檢驗   Rosenblatt變換   兩步擬合優(yōu)度檢驗法  

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