- 相關推薦
Vasicek利率模型下歐式未定權益定價方法
文章在利率服從Vasicek模型的假設條件下,對歐式未定權益的定價方法進行探討.綜合考慮到利率的動態變化性,在推導未定權益定價的方程時,對標的物價格,時間和利率3個變量同時進行求導,最后得到關于歐式未定權益定價的新的偏微分方程.
作 者： 張燕 杜雪樵 ZHANG Yan DU Xue-qiao 作者單位： 合肥工業大學,理學院,安徽,合肥,230009 刊 名： 合肥工業大學學報（自然科學版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2007 30(6) 分類號： O211.63 關鍵詞： Vasicek利率 歐式未定權益 It(o)公式 Black-Scole偏微分方程【Vasicek利率模型下歐式未定權益定價方法】相關文章：
違約風險的歐式期權定價模型04-29
Knight不確定環境下歐式股票期權的最小定價模型04-29
隨機利率下的回望期權的定價04-27
跳躍—擴散過程下歐式任選期權的定價04-26
投資收益下的再保險定價模型04-26
約化模型下的公司債券定價04-26
對利率市場化條件下貸款定價問題的探討04-27
隨機利率下壽險保單組的均衡保費模型04-28
對利率市場化條件下貸款定價問題的探討04-27
常利率下的特殊雙險種風險模型的生存概率04-29