結構VAR的有向非循環圖模型

結構VAR的有向非循環圖模型

研究用圖模型方法辨識結構向量自回歸(VAR)模型,圖中的結點表示不同時刻的隨機變量,結點間的邊表示其所表示的隨機變量之間存在的因果相依關系.針對建立有向非循環圖的問題,提出了一種基于回歸分析的判斷方法,用回歸方程的回歸平方和之差作為統計量,確定當前變量之間相依關系的方向.與Reale的逐一判別法和Alessio的圖搜索方法相比,文中提出的基于統計分析的方法簡單易行,且可獲得唯一的當前變量有向非循環圖.最后以兩組模擬序列為例,驗證了所提出的方法是可行且有效的.

作 者： 高偉 田錚 GAO Wei TIAN Zheng   作者單位： 高偉,GAO Wei(西北工業大學,應用數學系,西安,710072)

田錚,TIAN Zheng(西北工業大學,應用數學系,西安,710072;模式識別國家重點實驗室,中國科學院自動化研究所,北京,100080) 

刊 名： 數學的實踐與認識  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(6)  分類號： O1  關鍵詞： 結構向量自回歸   圖模型   偏相關   條件獨立圖   有向非循環圖  

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