最大熵分布在投資組合中的應用研究

最大熵分布在投資組合中的應用研究

在不完全市場對收益率分布的確定存在很大的主觀性,使得投資組合理論并未建立在合理的基礎上,在一定程度上影響了實際投資效果.建立了組合收益率的最大熵分布,旨在為更好的投資提供新思路.對n支股票構成的投資組合系統(tǒng),在已獲取信息條件下,最大化熵函數(shù),得到最大熵分布,并給出了該優(yōu)化模型的解.結果表明:最大熵分布是根據(jù)部分信息進行推理時比較客觀的分布,同時用熵解決了度量該投資組合系統(tǒng)的不確定性問題,從而為投資組合系統(tǒng)風險的度量提供有效參考.

作 者： 張闞 豐雪 ZHANG Kan FENG Xue   作者單位： 沈陽農業(yè)大學,理學院,沈陽,110161;大連理工大學,應用數(shù)學系,遼寧,大連,116024  刊 名： 沈陽農業(yè)大學學報  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 38(6)  分類號： O224  關鍵詞： 投資組合   最大熵分布   不確定性   信息   風險  

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