g-期望仿射相關隨機變量的可加性

g-期望關于仿射相關隨機變量的可加性

證明了當g滿足對任意(y,t)∈R×[0,T],g(y,0,t)=0時,g-期望對所有的仿射相關的隨機變量可加當且僅當g=μt|zt|+vtzt;不要求g滿足任意(y,t)∈R×[0,T], g(y,0,t)=0時,g-期望對所有的仿射相關的隨機變量可加當且僅當g=μt|zt|+vtzt+vt'yt,其中μt,vt,vt'是[0,T]上的連續函數.

作 者： 秦棟 QIN Dong   作者單位： 山東大學,數學與系統科學學院,山東,濟南,250100  刊 名： 山東大學學報（理學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 42(6)  分類號： O211  關鍵詞： g-期望   仿射相關   可加性  

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