修正的Black-Scholes方程初邊值問題的應用

修正的Black-Scholes方程初邊值問題的應用

通過一系列函數變換,求出了帶初邊值問題的歐式定價模型修正的Black-Scholes方程的解,并應用其結論,對股票與國債的投資組合進行了分析選擇.

作 者： 夏莉 XIA Li   作者單位： 重慶工商大學,理學院,重慶,400067  刊 名： 西南大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SOUTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 29(6)  分類號： O175.2 F224.9  關鍵詞： 修正的Black-Scholes方程   期權定價   瞬時利率  

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