向量ARFIMA模型基于獨(dú)立成分分析的協(xié)整研究

向量ARFIMA模型基于獨(dú)立成分分析的協(xié)整研究

定義了向量ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及這種定義上協(xié)整的概念并給出了VARFIMA的線性組合具有ARMA表達(dá)式的一個(gè)充分必要條件.接著基于獨(dú)立成分分析的方法討論了協(xié)整的存在性,給出了VARFIMA模型存在協(xié)整的充分必要條件,并考慮了幾種特殊情形.最后討論了協(xié)整向量及協(xié)整向量空間的結(jié)構(gòu).

作 者： 李松臣 張世英 Li Songchen Zhang Shiying   作者單位： 李松臣,Li Songchen(深圳大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,廣東,深圳,518060;天津大學(xué)理學(xué)院,天津,300072)

張世英,Zhang Shiying(天津大學(xué)系統(tǒng)工程研究所,天津,300072) 

刊 名： 南開大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NANKAIENSIS  年，卷(期)： 2007 40(5)  分類號： O212  關(guān)鍵詞： 向量ARFIMA模型   協(xié)整   獨(dú)立成分分析   協(xié)整向量   vector ARFIMA model   cointegration   independent components analysis   cointegrating vector  

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