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基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計
應用了ArchimedeanGopula方法計算了投資組合VaR值,介紹了該方法函數的選擇及參數估計,通過對上證綜指和浦發銀行2只股票的收益率投資組合的VaR計算表明,由GumbelCopula模擬得出的結果與實際數據差距小,能很好地度量股市間的風險.
作 者： 方國久 鐘波 FANG Guo-jiu ZHONG Bo 作者單位： 重慶大學,數理學院,重慶,400044 刊 名： 重慶工學院學報（自然科學版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE） 年，卷(期)： 2008 22(8) 分類號： O21 F830 關鍵詞： Copula VaR Kendall秩相關系數τ 投資組合【基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計】相關文章：
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