期現套利中超額保證金的最優管理

期現套利中超額保證金的最優管理

在期現套利過程中,為了防范被強制平倉和爆倉,必須預留足夠的超額準備金.采用滬深300指數期貨2007年一年的仿真交易數據,利用極大似然估計來估算股指期貨價格波動率,然后分別利用回望期權模型和Var模型來估算超額保證金.

作 者： 孫守東 欒長福 SUN Shou-dong LUAN Chang-fu   作者單位： 華南理工大學數學科學學院,廣州,510640  刊 名： 科學技術與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 8(8)  分類號： O29  關鍵詞： 期現套利   超額保證金   極大似然估計   回望期權模型   Var 模型  

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