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帶干擾的多險種離散風險模型的破產概率
研究了一類帶干擾的多險種離散風險模型,兩索賠額均為二項隨機序列,兩保單到達均為Poisson隨機序列,應用鞅方法得出了最終破產概率的一般表達式,Lundberg不等式,以及有限時間內破產概率的一個上界估計.
作 者： 方世祖 張春梅 王志攀 FANG Shi-zu ZHANG Chun-mei WANG Zhi-pan 作者單位： 廣西大學,數學與信息科學學院,廣西,南寧,530004 刊 名： 廣西大學學報（自然科學版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION） 年，卷(期)： 2007 32(3) 分類號： O211.67 關鍵詞： 多險種 干擾 破產概率 Lundberg不等式 鞅【帶干擾的多險種離散風險模型的破產概率】相關文章：
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