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Copulas于二維樣本極值概率積分變換分布分析中的應用
借助于Copula這一工具對在具有聯合分布H(x,y)的二維總體(X,Y)經概率積分變換得到的隨機變量H(X,Y)的分布函數K(V)給定條件下,求出關于次序統計量X(n)=max{X1,X2,…,Xn}和Y(n)=max{Y1,Y2,…,Yn}經概率積分變換得到的隨機變量Hn(X(n),Y(n))的分布函數Kn(v)的方法進行了研究,并找出了Kn(v)不隨樣本容量n變化的情形,進而得到了較準確地刻畫二維R.V相依性的相關性指標Kendall's τ.
作 者： 唐家銀 劉娟 張明珠 作者單位： 唐家銀(西南交通大學,應用數學系,四川,成都,610031)劉娟(河南理工大學,數學系,河南,焦作,454000)
張明珠(許昌學院,數學系,河南,許昌,461000)
刊 名： 河北大學學報（自然科學版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEBEI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2004 24(5) 分類號： O211.3 關鍵詞： Copula 概率積分變換 相依性 分布函數 極值Copula Kendall' s τ【Copulas于二維樣本極值概率積分變換分布分析中的應用】相關文章：
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