銀行資產負債管理的模型及其優化

銀行資產負債管理的模型及其優化

應用銀行資產負債管理理論和技術，提出由資產負債結構與信貨 風險控制兩個子模型組成銀行資產負債管理模型及其優化方法，以實現銀行資產流動性、安 全性和盈利性的均衡。銀行資產負債管理的第一層子模型以銀行法律、法規及銀行經營管理 規則為約束，資產盈利最大化為目標給出資產安排最佳比例結構。第二層子模型從信貸風險 產生的根源——企業破產深層次角度，對企業破產概率進行研究，提出基于生存函數的信貸 風險控制模型。實現了銀行資產安排在滿足法律約束、協調原則及信貸客戶選擇上的統一， 并給出仿真計算案例。

作 者： 莊新田 黃小原   作者單位： 東北大學 工商管理學院,  刊 名： 系統工程理論方法應用  ISTIC PKU 英文刊名： SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHODOLOGY APPLICATIONS  年，卷(期)： 2001 10(2)  分類號： C531  關鍵詞： 資產負債管理   信貸風險   生存函數   風險損失   整體優化  

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