- 相關推薦
中日股價序列相似性的比較分析
摘要：將時間序列數據挖掘的方法應用到兩國證券市場比較問題中,并在聚類分析中定義新的函數以判別最優的分類數.我們發現:在指數收盤價時間序列比較方面,中日兩個證券市場的確存在一定的相似性,但中國市場的短期波動要大于日本市場.因此,如果將日本證券市場的發展歷史作為中國證券市場的事件庫,不足以描述和預測中國證券市場的走勢.同時,在中國證券市場上,深證成指比上證綜指的短期波動幅度更大,具有更多的高頻噪聲.Abstract：This paper applies the time series data mining method to the comparison of Chinas and Japans security markets for the first time and raises a new definition to decide the optimal number of classification. We find that, there exists some similarity between Chinese market and Japanese market. However, the volatility in Chinese market is greater than in Japanese market. Thus, it will be not appropriate to take the history data of Japanese market as the event database for Chinese security market. Meanwhile, in China, Shenzhen market has a bigger volatility than Shanghai market, with higher frequency noise. 作者： 崔婧[1]趙秀娟[2]宋吟秋[1] Author： CUI Jing[1] ZHAO Xiu-juan[2] SONG Yin-qiu[1] 作者單位： 中國科學院研究生院,管理學院,北京,100190北京郵電大學,經濟管理學院,北京,100876 期 刊： 系統工程理論與實踐 ISTICEIPKU Journal： SYSTEMS ENGINEERING —THEORY & PRACTICE 年，卷(期)： 2009, 29(12) 分類號： F830 關鍵詞： 相似性 時間序列 數據挖掘 證券市場 Keywords： similarity time series data mining security market 機標分類號： TP3 X50 機標關鍵詞： 中日 股價 序列相似性 比較分析 China analysis 中國證券市場 Chinese 時間序列數據挖掘 短期波動 security mining method time series comparison 中國市場 深證成指 上證綜指 日本市場 歷史作為 聚類分析 基金項目： 國家自然科學基金，中國科學院管理、決策與信息系統重點實驗室資助項目【中日股價序列相似性的比較分析】相關文章：
拓撲指數在生物序列相似性比較中的應用04-29
人脂聯素基因的克隆及序列比較分析05-02
不同型犬腺病毒纖突蛋白基因序列的比較分析04-28
中日市場經濟體制比較分析05-02
中日航海類專業海上實踐教學的比較分析05-02
比較分析中日學校體育與健康教育教育論文05-04
海洋內波的相似性分析04-27
中日英雄神話比較04-27
甘藍MLPK基因的克隆與序列分析04-27