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利用遠期／期貨交易對進出口外匯套期保值的分析
本文在前人研究基礎上，考慮交易費用，決策人對風險的態度，匯率相對風險大小等因素，用Von Neumann-Morgenstern效用函數和Bernoulli決策法則建立了研究利用遠期／期貨和約做外匯套期保值問題的一般模型，然后具體分析了一種典型情況下的最優套期保值率的性質。
作 者： 許勤 魏嶷 作者單位： 同濟大學 中德學院,上海 200092 刊 名： 預測 PKU CSSCI 英文刊名： FORECASTING 年，卷(期)： 2000 19(5) 分類號： F830.9 關鍵詞： 遠期/期貨和約 套期保值 匯率風險 Bernoulli決策法則【利用遠期／期貨交易對進出口外匯套期保值的分析】相關文章：
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