ARCH模型在證券市場風險計量中的應用

ARCH模型在證券市場風險計量中的應用

文章對上證指數構建了一個GARCH(4,4)模型,并對上海股市自1997年以來的風險價值量VaR進行了估計,結果表明:ARCH模型和VaR方法的結合,對于測量我國證券市場的風險分布,提高風險管理水平具有重要的實際意義.

作 者： 黃宗遠 陽太林   作者單位： 廣西師范大學法商學院,廣西,桂林,541001  刊 名： 經濟與社會發展  英文刊名： ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT  年，卷(期)： 2004 2(8)  分類號： F830.91  關鍵詞： ARCH模型   風險價值量VaR   證券市場   風險計量  

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