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投行風險管理組筆試題分享
就算是打個醬油吧...參加的全是高大上的學校...
參加了中金公司的風險管理組筆試，將筆試題目與大家分享個
一共十道題每道題十分，
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。題目中英文都有，答題可用中文或英文。不知道答案啊!有資源的同學可以找投行校友咨詢，或者找海途內推網這類機構內推投行實習。1甲有n+1個硬幣，乙有n個，同時投，問甲的正面比乙的正面多的概率。
2一個骰子，擲到456的話可再擲一次，擲到123的話停下。問總和的期望。
3如何用Monte Carlo模擬出2個標準正態分布，且相關系數為r的資產，
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《投行風險管理組筆試題分享》(http://www.solarmaxlimited.com)。再擴展到N個相關資產?4一個option，如果資產價格100-110范圍的話price是1，不在這個范圍的話price是0，用vanilla call option 如何構造?
5VaR和CVaR的含義。單個和portfolio的VaR計算
6運用B-S構造一個收入為max(S2-K,0)的option
7一個情景分析，識別操作風險及應采取的做法
8投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 誰面臨的操作風險更大以及面臨什么類型的操作風險。
9一個公司的基本狀況自己部分財務數據，
(1)它的主要風險
(2)對于銀行來說給他refinancing的pros和cons
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